|
|
1.
|
|
|
@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST 
@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)
@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calculates the cumulative bivariate normal distribution from parameters a, b & rho.
The return value is the probability that two random variables with correlation @rho are respectively each less than @a and @b.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST
@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)
@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST དེ་གིས་ ཚད་བཟུང་a, b & rhoལས་རིམ་གྱིས་བསག་པའི་ བའི་བི་རིཊི་སྤྱིར་གཏང་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།
སླར་ལོག་གནས་གོང་འདི་ @rhoམཐུན་མོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་ཅིག་ཁར་གང་བྱུང་གཉིས་འགྱུར་ཅན་འབད་མི་འབྱུང་སྲིད་པ་ཨིན་མི་འདི་ རེ་རེ་སྦེ་@a དང་ @bཉུངམ་ཅིག་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS
@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility [,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS uses the Black-Scholes model to calculate the price of a European option using call_put_flag, @call_put_flag, 'c' or 'p' struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed in the same units as @strike and @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS
@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility [,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS དེ་གིས་ ས་ཁོངས་གོང་ཚད་ @spotདང་ཅིག་ཁར་བདོག་གཏད་@strikeཅིག་གུ་ call_put_flag, @call_put_flag, 'c' ཡང་ན་ 'p' ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ ཡུ་རོ་པིན་གདམ་ཁ་ཅིག་གི་ཚད་རྩིས་བཏོན་ནི་ལུ་ བེལེཀ་-ཤོལསི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
@time འདི་ ལོ་གྲངས་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་གདམ་ཁ་གི་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཆུ་ཚོད་འདི་ཨིན།
@rate འདི་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་ཨིན།
@volatility འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ལོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཡལ་མི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ ཅ་མཛོད་མཐུན་མོང་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་གདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ནང་ཉམས་པ་ཅིག་ཨིན་ འདི་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
* སླར་ལོག་ཡོད་པའི་གནས་གོང་འདི་ @strike དང་ @spotསྦེ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA uses the Black-Scholes model to calculate the 'delta' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag, 'c' or 'p' struck at @strike on an asset with spot price @spot.
Where @time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed in the same units as @strike and @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA དེ་གིས་ ས་ཁོངས་གོང་ཚད་@spotདང་ཅིག་ཁར་ བདོག་གཏད་@strikeཅིག་གུ་call_put_flag, @call_put_flag, 'c' ཡང་ན་ 'p'དང་ཅིག་ཁར་ ཡུ་རོ་པིན་གདམ་ཁ་ཅིག་གི་ 'ཌེལ་ཊ'འདི་རྩིས་བཏོན་ནི་ལུ་ བེལེཀ་-ཤོལསི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
@time འདི་ ལོ་གྲངས་ནང་སླབ་ཡོད་པའི་གནམ་ཁ་གི་དུས་ཡུན་ཚང་བ་ལུ་ཆུ་ཚོད་ཨིན་མི་ལུ།
@rate འདི་ ཉན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་ཨིན།
@volatility འདི་ ཚེས་གྲངས་བསྟར་སྤྱོད་འབད་མི་ལུ་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་བདོག་གཏད་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་གདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་ནི་འདི་ཨིན་ འདི་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
* སླར་ལོག་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་འདི་ @strike དང་ @spotསྦེ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་པ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA
@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the 'gamma' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of delta per unit change in @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA
@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA དེ་གིས་ ས་གནས་གོང་ཚད་@spot དང་ཅིག་ཁར་བདོག་གཏད་ཅིག་གུ་ @strikeལུ་ ཡུ་རོ་པིན་གདམ་ཁ་སིཊཀ་ཅིག་གི་ 'གམ་མ' འདི་རྩིས་བཏོན་ནི་ལུ་ ཤོལསི་གནགཔོ་གི་དཔེ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
(གདམ་ཁ་ཅིག་གི་གམ་མ་འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གོང་ཚད་ལུ་འབྲེལ་བའི་དེའི་གོང་ཚད་ཀྱི་ འགྱུར་བ་གཉིས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ ཀོལསི་དང་བཙུགས་ནི་ལུ་ལྕོགས་ཐདཔ་ཨིན།)
@time འདི་ ལོ་གྲངས་ནང་གདམ་ཁ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ཚང་མི་ལུ་ ཆུ་ཚོད་ཨིན།
@rate འདི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་ལུ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་ཨིན།
@volatility འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་ལུ་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆའིནང་ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་གདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་ བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
* སླར་ལོག་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་འདི་ @spotནང་བསྒྱུར་བཅོས་ཆ་ཕྲན་རེ་རེའི་ཌེལ་ཊ་གི་ ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_THETA
@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the 'theta' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.
(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to time to expiry.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years
and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option value, per 365.25 days.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_THETA
@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA དེ་གིས་ ས་ཁོངས་གོང་ཚད་@spot དང་ཅིག་ཁར་བདོག་གཏད་ཅིག་གུ་ @strikeལུ་ call_put_flag, @call_put_flag སིཊཀ་ དང་ཅིག་ཁར་ ཡུ་རོ་པིན་གདམ་ཁ་ཅིག་གི་ 'ཐི་ཊ'འདི་རྩིས་བཏོན་ནི་ལུ་ ཤོལསི་གནགཔོ་དཔེ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
(གདམ་ཁ་འདི་གི་ཐེ་ཊ་འདི་ དུས་ཡུན་ཡལ་མི་ལུ་འབྲེལ་མི་དང་ཅིག་ཁར་དེའི་གོང་ཚད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་འདི་ཨིན།)
@time འདི་ ལོ་གྲངས་ནང་གདམ་ཁ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་གི་ དུས་ཡུན་ཚང་བ་ལུ་ཆུ་ཚོད་འདི་ཨིནམ་
དང་ @rate འདི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་ལུ་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་འདི་ཨིན།
@volatility འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ བདོག་གཏད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ནང་ ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིན།
* སླར་ལོག་འབད་མི་གནས་གོང་འདི་ 365.25 ཉིནམ་རེ་རེ་ལུ་ གདམ་ཁའི་གནས་གོང་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཚད་ཕབ་ཆ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
6.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_VEGA
@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA uses the Black-Scholes model to calculate the 'vega' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to volatility, and is the same for calls and puts.)
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_VEGA
@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA དེ་གིས་ ས་ཁོངས་གོང་ཚད་@spot དང་ཅིག་ཁར་བདོག་གཏད་ཅིག་གུ་ @strikeལུ་ ཡུ་རོ་པིན་གདམ་ཁ་སིཊཀ་ཅིག་གི་ 'ཝི་ག་' འདི་རྩིས་བཏོན་ནི་ལུ་ བེལཀེ་-ཤོལསི་དཔེ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
གདམ་ཁ་འད་གི་ཝི་ག་འདི་ ཡལ་བའི་རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་བའི་དེ་འི་གོང་ཚད་ཀྱི་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚད་འདི་ཨིནམ་དང་ ཀོལསི་དང་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ལྕོགས་ཐདཔ་ཨིན།)
@volatility འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་ དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་བདོག་གཏད་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ཨིན།
@time འདི་ ལོ་གྲངས་གདམ་ཁ་གསལ་སྟོན་འབད་བའི་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཆུ་ཚོད་ཨིན།
@rate འདི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚེད་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
* སླར་ལོག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་འདི་ ཡལ་བའི་རང་བཞིན་100%རེ་རེ་གི་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the 'rho' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the risk free interest rate.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% change in @rate.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO དེ་གིས་ ས་ཁོངས་གོང་ཚད་@spot དང་ཅིག་ཁར་བདོག་གཏད་ཅིག་གུ་ @strikeལུ་ call_put_flag, @call_put_flag struck ཅིག་ཁར་ཡུ་རོ་པིན་གདམ་ཁ་ཅིག་གི་ 'རཱོ' འདི་རྩིས་བརྐྱབ་ནི་ལུ་ བེལེཀ་-ཤོལསི་དཔེ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ཅིག་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ཨིན།
(གདམ་ཁ་འདི་གི་རཱོ་འདི་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་འདི་ལུ་འབྲེལ་བའི་ དེ་འི་གོང་ཚད་ཀྱི་ཚད་བསྒྱུར་བ་འདི་ཨིན།)
@time འདི་ ལོ་གྲངས་ཚུ་ནང་གདམ་ཁ་གསལ་སྟོན་འབད་བའི་ དུས་ཡུན་ཚང་་བའི་ཆུ་ཚོད་ཨིན།
@rate འདི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་ཚད་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་ལས་ འདི་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
* སླར་ལོག་འབད་བའི་གནས་གོང་འདི་ @rateནང་ བསྒྱུར་བཅོས་100% རེ་རེའི་གདམ་ཁའི་གནས་གོང་གི་ཚད་བསྒྱུར་བ་འདི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
8.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST
@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST uses the Black-Scholes model to calculate the 'elasticity' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
(The elasticity of an option is the rate of change of its price with respect to its cost of carry.)
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date. @time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST
@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST དེ་གིས་ ས་ཁོངས་གོང་ཚད་ @spot དང་ཅིག་ཁར་བདོག་གཏད་ཅིག་གུ་@strikeལུ་ ཡུ་རོ་པིན་གདམ་ཁ་ཐོགས་ནི་ཅིག་གི་ 'བསྣར་བཏུབ་པའི'འདི་རྩིས་བཏོན་ནི་ལུ་ བེལེཀ་-ཤོལསི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་འདི་ཨིན།
(གདམ་ཁ་འདི་གི་བསྣར་བཏུབ་པ་འདི་ འབག་ཚུགས་པའི་གོང་ཚད་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚད་བགྱུར་བའི་གདམ་ཁ་ཅིག་ཨིན།)
@volatility འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ བདོག་གཏད་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་ཨིན། @time འདི་ ལོ་གྲངས་ཚུ་ནང་གདམ་ཁ་གསལ་སྟོན་འབད་བའི་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཆུ་ཚོད་ཨིན།
@rate འདི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་ལུ་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེ་ཚད་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
* སླར་ལོག་འབད་བའི་གནས་གོང་འདི་ ཡལ་བའི་རང་བཞིན་100% རེ་རེའི་གདམ་ཁའི་གནས་གོང་གི་ ཚད་འགྱུར་བ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
9.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN
@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domestic_rate,foreign_rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN values the theoretical price of a European currency option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time the number of days to exercise.
@domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the exercise date.
@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN
@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domestic_rate,foreign_rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN དེ་གིས་ ས་ཁོངས་གོང་ཚད་ @spot དང་ཅིག་ཁར་བདོག་གཏད་ཅིག་གུ་ @strikeལུ་ ཡུ་རོ་པིན་དངུལ་གྱི་གདམ་ཁ་ཐོགས་ནི་ཅིག་གི་ འཆར་བའི་གོང་ཚད་འདི་ཕན་ཐོགསཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡངན་བཙུགས་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ཨིན།
@volatility འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་ དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་བདོག་གཏད་ཀྱི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ཨིན།
@time འདི་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ཉིནམ་གྱི་གྲངས་ཨིན།
@domestic_rate འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་ ནང་འཁོད་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་ཨིན།
@foreign_rate འདི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་ ཕྱིའི་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
* སླར་ལོག་འབད་བའི་གནས་གོང་འདི་ ཡལ་བའི་རང་བཞིན་100% རེ་རེའི་གདམ་ཁ་གནས་གོང་གི་འགྱུར་བའི་ ཚད་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
|
10.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_FRENCH
@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_FRENCH values the theoretical price of a European option adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time the number of calendar days to exercise divided by calendar days in the year.
@t2 is the number of trading days to exercise divided by trading days in the year.
@rate is the risk-free interest rate.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, to the exercise date, in percent.
For common stocks, this would be the dividend yield.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_FRENCH
@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_FRENCH དེ་གིས་ ས་ཁོངས་གོང་ཚད་ @spotདང་ཅིག་ཁར་བདོག་གཏད་ཅིག་གུ་ @strike ཐོགས་ཡོད་མི་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ནིའི་ཉིནམ་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུ་རོ་པིན་གདམ་ཁའི་བདེ་སྒྲིག་ཅིག་གི་ གྲུབ་མཐའི་གོང་ཚད་འདི་ཕན་ཐོགཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡངན་བཙུགས་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ཨིན།
@volatility འདི་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་དུས་ཡུན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་ ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་ཨིན།
@time འདི་ ལོའི་ནང་ཟླ་ཐའི་ཉིནམ་གྱིས་ བསྟར་སྤྱོད་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་ནི་ལུ་ ཟླ་ཐོའི་ཉིནམ་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་ཨིན།
@t2 འདི་ ལོ་གཅིག་ནང་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་པའི་ཉིནམ་གྱིས་ བསྟར་སྤྱོད་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་ནི་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་ཉིནམ་གྱི་ཨང་གྲངས་ཨིན།
@rate འདི་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྐྱེད་ཚད་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ བརྒྱ་ཆའི་ནང་སྦེ་ བསྟར་སྤྱོད་ཚེས་གྲངས་འདི་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་པའདི་ཨིན།
ཅ་མཛོད་མཐུན་མོང་གི་དོན་ལུ་ འདི་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
